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期权策略:标的走低波动率下行 持有日历价差策略

2022-05-21 16:24:34

        12月14日,上证50ETF收报2.85元,下跌0.02点,跌幅0.7%,盘中最高触及2.878元,最低触及2.842元,成交金额13.04亿元。12月14日上证50ETF现货报收于2.85元,下跌0.70%,上证50ETF期权总成交面额277.906亿元,期现成交比为0.83,权利金成交金额4.230亿元;合约总成交963897张,较上一交易日减少16.00%,总持仓2027042张,较上一交易日增加0.16%。认沽认购比为0.91(上一交易日认沽认购比0.82)。

        消息面,:防止发生系统性金融风险是金融工作的永恒。,证监会开了206张“罚单”罚没73.24亿元。外管局副局长陆磊:美国减税、加息和缩表可能引发“灰犀牛”风险。欧洲央行维持基准利率在0.0%不变。美联储符合预期的加息策略未能对黄金期货带来影响,纽约黄金上涨0.7%报收1257.10美元,创12月6日以来最高收盘。

        综合来看,昨日全市场大面积下跌,非银板块领跌全市场,标的受拖累走低。中国波指早盘冲高,盘中横盘,尾盘下跌,收盘微跌-15BP,收于15.00。IH1712本周五交割,升贴水偏离程度难有大动作,其余月份合约升水程度较昨日轻微扩大。操作上以日历价差配合牛市价差持仓,方向性投资者暂以观望为主。











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